La Pinacoteca Provinciale ha sede in un palazzo di grande pregio architettonico e storico, originariamente destinato, agli inizi del Novecento, ad accogliere il padiglione delle "semiagitate" del complesso manicomiale nell'ambito del progetto "Ophelia" (dal nome della protagonista della tragedia shaeksperiana che si annega dopo aver perso la ragione), con il quale l'ingegner Quaroni e l'architetto Piacentini vinsero il concorso bandito dalla Provincia di Basilicata.